MDD2 3편: 최종 전략 확정 — 포트폴리오 구성과 백테스트 결론 코인 선정: BTC vs SOL vs XRP리스크 관리까지 적용한 뒤 BTC, XRP, SOL 세 코인을 최종 비교했다.코인수익률MDD특징BTC144%19%안정성 최고XRP53%23%SOL보다 열세SOL71%21%XRP보다 수익 높고 MDD 낮음XRP와 SOL을 비교했을 때 SOL이 수익률도 높고 MDD도 낮았다. XRP 대신 SOL을 선택했다.포트폴리오 비중 결정BTC + SOL 조합으로 비중을 3가지 시나리오로 백테스트했다.포트폴리오 (100만원 시작)최종 자산수익률MDDBTC 70% / SOL 30%222만원122%19.7%BTC 60% / SOL 40%207만원107%20.8%BTC 50% / SOL 50%198만원98%21.2%BTC 비중이 높을수록 수익률도 높고 MDD도 낮았다. BTC 70%.. 2026. 3. 21. 2편: 데이터 분석과 전략 수립 — 3년 백테스트 결과 기초 데이터 분석데이터를 수집한 뒤 바로 전략을 만들기 전에, 먼저 데이터의 특성을 파악했다.데이터 품질 검사총 캔들: 28,163개기간: 2022-12-30 ~ 2026-03-21결측치: 0개이상치: 극히 드묾거래량 0: 없음데이터 품질은 양호했다.월별 수익률 히트맵 (BTC)2025-04월: +10.4% 2025-10월: +0.9%2025-05월: +8.7% 2025-11월: -17.4%2025-06월: -1.5% 2025-12월: -5.7%2025-07월: +10.7% 2026-01월: -8.2%2025-08월: -6.6% 2026-02월: -17.0%2025-09월: +8.1% 2026-03월: +8.6%월별 수익률.. 2026. 3. 21. 이전 1 다음
