3편: 최종 전략 확정 — 포트폴리오 구성과 백테스트 결론

코인 선정: BTC vs SOL vs XRP

리스크 관리까지 적용한 뒤 BTC, XRP, SOL 세 코인을 최종 비교했다.

코인	수익률	MDD	특징
BTC	144%	19%	안정성 최고
XRP	53%	23%	SOL보다 열세
SOL	71%	21%	XRP보다 수익 높고 MDD 낮음

XRP와 SOL을 비교했을 때 SOL이 수익률도 높고 MDD도 낮았다. XRP 대신 SOL을 선택했다.

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포트폴리오 비중 결정

BTC + SOL 조합으로 비중을 3가지 시나리오로 백테스트했다.

포트폴리오 (100만원 시작)	최종 자산	수익률	MDD
BTC 70% / SOL 30%	222만원	122%	19.7%
BTC 60% / SOL 40%	207만원	107%	20.8%
BTC 50% / SOL 50%	198만원	98%	21.2%

BTC 비중이 높을수록 수익률도 높고 MDD도 낮았다. BTC 70% / SOL 30%로 확정했다.

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추가 분석 결과

4시간봉 추세 필터 검토

4시간봉 MA(50) 위에 있을 때만 진입하는 필터를 테스트했다.

기존 전략	수익률 122% / MDD 19.7%
4h 필터 추가	수익률 99% / MDD 15.5%

MDD는 낮아졌지만 수익률 감소 폭이 커서 미채택했다.

ATR 기반 손절/익절 검토

변동성에 따라 폭을 자동 조정하는 ATR 방식을 테스트했으나, 고정 손절/익절보다 수익률이 저조하여 미채택했다.

시간대별 변동성 분석 (KST 기준)

09시: 거래량 평균의 1.62배, 변동폭 0.75% (한국 오전 장 시작)
23시: 거래량 평균의 1.61배, 변동폭 0.86% (미국 장 시작)
22시: 거래량 평균의 1.49배, 변동폭 0.77%

주요 변동 시간대에 거래하면 체결 속도가 빠르고 슬리피지를 줄일 수 있다.

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최종 확정 전략 요약

운용 코인: BTC 70% + SOL 30%

매수 조건: MA(20/120) 골든크로스 + RSI(14) < 70

익절/손절: (BTC) +8%/-4%, (SOL) +10%/-5%

트레일링 스탑: 최고점 대비 -3% 하락 시 매도

리스크 관리: 연속 손절 2회 시 쿨다운(48~60h), 일일 손실 -8% 제한

3년 백테스트 최종 성적표

투자원금:         100만원
최종금액:         222만원
총 수익률:        122% (연평균 약 30%)
최대 낙폭(MDD):    19.7%

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앞으로의 계획

백테스트가 완료됐으니 이제 실전 코드를 구현할 차례다.

1. 텔레그램 봇 알림 — 매수/매도 시 실시간 알림
2. 실전 주문 모듈 — 업비트 API 연동
3. 메인 루프 구성 — 1시간 단위 자동 감시
4. 서버 배포 — Oracle Cloud 24시간 운용

백테스트 결과가 실전 수익을 보장하지는 않는다. 소액 테스트를 거쳐 점진적으로 비중을 늘려갈 예정이다.