이 편은 길다. 10회 이상의 백테스트를 진행했고, 그 과정에서 틀렸고, 방향을 바꿨고, 또 틀렸다. 모든 과정을 기록으로 남긴다.
1. 왜 단타를 검토했나: 메인 전략의 빈 구간
메인 전략(BTC/SOL 골든크로스)은 추세장 전용 전략이다.
골든크로스는 MA(20)이 MA(120)을 상향 돌파하는 순간에만 발생한다. 즉, 장기 평균선이 충분히 기울어진 추세장에서만 신호가 나온다. 횡보장이나 하락장에서는 신호 자체가 없다.
3년 백테스트 기준으로 BTC는 87회, SOL은 198회 거래했다. 연간 각각 29회, 66회다. 한 달에 한 번도 안 되거나 두 번 남짓이다. 매매 없이 기다리는 구간이 꽤 길다.
"이 쉬는 구간에 다른 코인으로 단타를 치면 자금 회전율이 올라가지 않을까?"
합리적인 생각이었다. 그런데 결론부터 말하면 — 메인 전략만 하는 게 맞았다.
그 과정을 전부 기록한다.
2. 기본 설계 방향: 역추세 박스권 로직
외부 전문가의 조언도 받았다.
"메인 전략이 추세 추종이므로, 단타는 '박스권 장세'에서 작동하도록 역추세 로직으로 설계해야 시너지가 납니다. 볼린저밴드 하단 터치 + RSI 과매도 반등 조합을 추천합니다. 익절 +2~3%, 손절 -1.5~2%, 트레일 -1%로 타이트하게. 하루 최대 3회 수익 후 24시간 쿨타임을 두면 오버트레이딩 방지에 효과적입니다."
이 방향으로 첫 번째 백테스트를 시작했다.
3. 코인 선정: 일 거래대금 기준
아무 코인이나 단타를 치면 안 된다. 먼저 업비트에서 거래 가능한 코인들의 유동성을 확인했다.
단타 기준: 일 거래대금 50억원 이상 (슬리피지 최소화)
KRW-BORA : 현재가 53.5원 | 일 거래대금 2억원 → 탈락 (유동성 부족)
KRW-MLK : 현재가 78.9원 | 일 거래대금 1,167억원 → 가능하나 낮음
KRW-XRP : 현재가 2,086원 | 일 거래대금 168조원 → 최적
KRW-DOGE : 현재가 136원 | 일 거래대금 22조원 → 좋음
KRW-AVAX : 현재가 13,630원| 일 거래대금 2.2조원 → 좋음
KRW-ATOM : 현재가 2,657원 | 일 거래대금 7,783억원 → 보통
BORA는 일 거래대금 2억원으로 단타 불가다. 100만원짜리 주문 하나가 시장에 영향을 준다.
1차 대상: XRP, DOGE, AVAX, ATOM
4. v1 백테스트: RSI + MA 크로스
처음엔 메인 전략과 유사한 구조에서 시작했다. RSI로 과매수 차단, MA로 추세 확인. 단, 타임프레임을 15분봉으로 줄이고 익절 기준을 타이트하게 잡았다.
진입 조건: RSI(14) < 35 + MA20 > MA60 + 거래량 MA20의 50% 이상
청산 조건: TP +3%, SL -1.5%, 트레일 -2%
진입: RSI < 35 + MA20 > MA60 | TP+3%, SL-1.5%, Trail-2%
코인 수익률 거래 승률 MDD TP SL TRAIL
KRW-XRP -0.8% 63회 44.4% 10.7% 18 35 10
KRW-DOGE +7.3% 45회 46.7% 9.5% 15 24 6
KRW-AVAX -24.9% 75회 33.3% 29.0% 21 50 4
KRW-ATOM -26.9% 62회 32.3% 28.3% 13 42 7
DOGE만 유일하게 플러스였다. AVAX, ATOM은 처참했다.
문제를 파악했다. RSI<35 + MA20>MA60 조건이 충돌한다. RSI 35 이하는 가격이 하락 중이라는 신호다. MA20>MA60은 상승 추세라는 신호다. 이 두 조건이 동시에 충족되는 건 아주 특수한 상황이고, 그 상황이 항상 반등으로 이어지진 않는다.
그리고 2025년 9월 ~ 2026년 3월이 크립토 전반적으로 하락/조정 구간이었다. 6개월짜리 데이터로 판단하기엔 너무 좁다.
5. v2 백테스트: RSI 반등 + 볼린저밴드
v1의 진입 조건이 모순적이었다. 방향을 바꿨다. 전문가 조언대로 과매도 반등 로직을 시도했다.
"가격이 볼린저밴드 하단을 터치하고, RSI가 바닥에서 위로 꺾일 때 진입" — 역추세 반등 포착 전략이다.
진입 조건: RSI 이전봉 < 30 + 현재봉 RSI 반등(상승) + 볼린저밴드 하단 터치 + 거래량 OK
청산 조건: TP +3%, SL -1.5%, 트레일 -1%
진입: RSI 이전봉<30 + RSI 반등 + BB 하단 터치 | Trail -1%
코인 수익률 거래 승률 MDD
KRW-XRP -22.4% 159회 54.7% 31.2% TRAIL:65 SL:72 TP:22
KRW-DOGE -39.2% 97회 44.3% 39.2% SL:54 TRAIL:33 TP:10
v1보다 오히려 나빠졌다.
첫째, 트레일 -1%가 15분봉 노이즈에 너무 예민하다. XRP에서 TRAIL 청산이 65회인데 수익률은 마이너스다. 수익 구간에 진입했다가 -1% 흔들림에 바로 청산되면서 소액 수익으로 탈출을 반복한 것이다.
둘째, 볼린저밴드 하단 터치 = 하락 중에 매수. 하단을 찍은 후 반등하는 경우도 있지만, 더 하락하는 경우도 많다. 하락 추세에서 이 전략은 계속 물린다.
6. v3 백테스트: 본격 2년 검증
6개월 데이터는 하락장 구간만 포함한다. 백테스트가 의미 있으려면 상승장 + 횡보장 + 하락장이 골고루 포함된 2년치가 필요하다.
collect_danta.py를 만들어 15m 타임프레임을 추가하고, XRP·DOGE 15분봉 2024-01-01 이후 데이터를 로컬 DB에 수집했다. (약 77,700개/코인)
TIMEFRAME_URL = {
'1h': 'https://api.upbit.com/v1/candles/minutes/60',
'30m': 'https://api.upbit.com/v1/candles/minutes/30',
'15m': 'https://api.upbit.com/v1/candles/minutes/15', # 추가
}
진입: RSI 과매도 반등 + 볼린저밴드 하단 터치
[KRW-XRP] 77,714개 캔들
시나리오 수익률 거래 승률 MDD
A: 기본 -69.3% 590회 39.0% 72.5%
B: 트레일좁힘 -50.7% 651회 55.3% 59.1%
C: 익절올림 -83.7% 517회 44.1% 85.6%
D: RSI완화 -68.5% 862회 40.3% 73.7%
E: 위험감수 -77.8% 464회 45.0% 81.0%
[KRW-DOGE] 77,715개 캔들
시나리오 수익률 거래 승률 MDD
A: 기본 -87.7% 621회 36.7% 90.3%
B: 트레일좁힘 -80.2% 637회 50.7% 83.9%
C: 익절올림 -92.1% 561회 42.2% 93.6%
D: RSI완화 -89.8% 1027회 37.8% 91.4%
E: 위험감수 -91.2% 601회 44.8% 94.6%
2년치에서도 전부 마이너스였다. XRP 최선이 -50.7%, DOGE는 -80% 이하.
결론: 역추세(과매도 반등) 방향 자체가 틀렸다. 조건 조정으로 해결될 문제가 아니다.
7. 전략 방향 전환: 하락 후 반등 추세 포착
역추세 전략의 핵심 문제는 "하락 중에 사는 것"이다. 볼린저밴드 하단이 찍혔다는 건 지금 하락 중이라는 뜻이다. 여기서 반등할 수도 있지만 계속 하락할 수도 있다. 확률이 반반이라면 수수료 때문에 장기적으로 손실이다.
새로운 방향: 하락이 확인된 후, 반등 추세가 시작될 때 따라 들어가는 것.
비유하면:
- 역추세 = 폭포를 맞으면서 "곧 멈추겠지" 기다리기
- 새 방향 = 물이 위로 튀어오르기 시작할 때 올라타기
- 하락 선행 확인: 최근 12시간 고점 대비 -3% 이상 하락
- 반등 추세 확인: EMA5가 EMA20을 상향 돌파
- 모멘텀 확인: RSI > 45 (과매도 탈출)
- 거래량 필터: 20봉 평균의 80% 이상
8. v4 백테스트: 수수료 포함 최종
이전 백테스트들에 치명적인 실수가 있었다. 수수료를 안 넣었다. 업비트 수수료는 0.05%, 매수+매도 합산 0.1%다. 거래 590회면 수수료만 59%다. v3에서 -69.3%가 나왔는데 수수료가 59%라면 전략 자체의 손실은 -10% 수준이었다는 뜻이다.
v4부터 수수료 0.1%를 명시적으로 반영했다.
# 매수
buy_price = price * (1 + FEE / 2)
position = cash / buy_price
# 매도
sell_price = price * (1 - FEE / 2)
cash = position * sell_price
첫 실행에서 2년간 XRP 거래 3회, DOGE 거래 2회가 나왔다. EMA를 5/20으로 민감하게, 하락 기준을 -3%로 완화, 탐색 창을 48봉(12시간)으로 확대했다.
진입: 12h 고점 -3% + EMA5/20 크로스 + RSI>45 + 거래량 80%↑
쿨타임: 하루 최대 3회 익절 후 자정 리셋
[KRW-XRP] 77,718개 캔들
시나리오 수익률 거래 승률 MDD
A: 기본(베이스) +13.6% 94회 46.8% 14.5% SL:50 TP:30 TRAIL:14
B: RSI상향(>50) +9.5% 93회 46.2% 14.5% SL:50 TP:29 TRAIL:14
C: 거래량강화(1.5배) -12.4% 30회 43.3% 17.0% SL:17 TP:7 TRAIL:6
D: SL넓힘(-2.5%) -9.0% 91회 51.6% 22.5% SL:44 TRAIL:15 TP:32
E: RSI+거래량 -12.4% 30회 43.3% 17.0% SL:17 TP:7 TRAIL:6
F: EMA2봉확인 -33.5% 240회 40.0% 40.9% SL:143 TP:72 TRAIL:25
G: 전부강화 -38.5% 94회 33.0% 38.8% SL:62 TRAIL:6 TP:26
[KRW-DOGE] 77,719개 캔들
시나리오 수익률 거래 승률 MDD
A: 기본 -54.7% 165회 32.1% 56.8% SL:110 TP:41 TRAIL:14
B: RSI상향 -54.7% 165회 32.1% 56.8%
E: 타이트청산 -46.9% 166회 43.4% 48.0% SL:88 TRAIL:52 TP:26
XRP A조건(+13.6%)이 처음으로 유의미한 플러스가 나왔다. DOGE는 모든 시나리오에서 마이너스였다.
RSI 조건(45→50)을 올리거나 거래량 조건(1.5배)을 강화하면 신호는 줄지만 수익도 함께 줄었다. A 조건이 이미 최적이었다.
9. SL 최적화: -1.5%가 최적
A 조건을 기준으로 손절 수치만 바꿔봤다.
시나리오 수익률 거래 승률 MDD
SL -1.5%(기준) +13.6% 94회 46.8% 14.5% SL:50 TP:30 TRAIL:14
SL -2.0% +10.2% 91회 50.5% 17.1% SL:45 TP:32 TRAIL:14
SL -3.0% +8.3% 91회 58.2% 16.7% SL:38 TRAIL:16 TP:37
SL을 넓힐수록 승률은 올라가지만 수익률은 떨어진다. -1.5%가 최적이다.
10. RSI 기준 최적화: 필터가 의미 없는 이유
A 조건에서 RSI > 45 필터가 있다. RSI를 35~40으로 낮추면 신호가 더 많이 나와 수익이 올라가지 않을까?
진입: 12h 고점 -3% + EMA5/20 크로스 + RSI>N + 거래량 80%↑
시나리오 수익률 거래 승률 MDD
A: RSI>45(기준) +13.6% 94회 46.8% 14.5%
B: RSI>40 +13.6% 94회 46.8% 14.5%
C: RSI>35 +13.6% 94회 46.8% 14.5%
셋 다 완전히 동일했다.
EMA5/20 골든크로스 시점에는 RSI가 이미 자동으로 35 이상이 된다. EMA 크로스는 단기 추세가 반전될 때 발생하는데, 이 시점에 RSI가 35 이하인 경우는 2년간 한 번도 없었다. RSI 하한 조건이 사실상 아무것도 걸러내지 못하는 필터였던 것이다.
11. 쿨타임 최적화: 하루 최대 3회
하루 최대 3회, 4회, 5회로 비교했다.
최대3회 +13.6% 94회 46.8% 14.5%
최대4회 +13.6% 94회 46.8% 14.5%
최대5회 +13.6% 94회 46.8% 14.5%
전부 동일했다. 2년간 하루 3번 이상 익절이 발생한 날이 없었다. 쿨타임 3회 유지.
12. 코인 확장 검증: XRP만 플러스
XRP만 보기엔 아쉬워서 다른 코인들도 같은 조건으로 2년치 수집 후 비교했다.
조건: 12h 고점 -3% + EMA5/20 크로스 + RSI>45 + TP+3%/SL-1.5%/Trail-2%
코인 최종 잔고 수익률
KRW-XRP 1,136,080원 +13.6% ← 유일 플러스
KRW-ETH 863,521원 -13.6%
KRW-LINK 730,002원 -27.0%
KRW-SOL 662,260원 -33.8%
XRP만 플러스다. 이 전략과 XRP의 가격 움직임 패턴이 맞아떨어진 것이다.
13. XRP 월별 시뮬레이션: 2년 +13.6%
원금 100만원 기준으로 월별 잔고 변화를 추적했다.
원금: 1,000,000원 | TP+3%, SL-1.5%, Trail-2%
월 잔고 누적수익 월수익
2024-01 1,000,000원 +0.0% 0원
2024-02 960,706원 -3.9% -39,294원
2024-03 990,942원 -0.9% +30,236원
2024-04 992,940원 -0.7% +1,998원
2024-05 977,497원 -2.3% -15,443원
2024-06 979,702원 -2.0% +2,205원
2024-07 947,759원 -5.2% -31,943원 ← 최저점
2024-08 1,004,194원 +0.4% +56,435원
2024-09 988,082원 -1.2% -16,112원
2024-10 988,082원 -1.2% 0원 (신호 없음)
2024-11 988,082원 -1.2% 0원 (신호 없음)
2024-12 1,108,780원 +10.9% +120,698원
2025-01 1,171,589원 +17.2% +62,809원
2025-02 1,195,656원 +19.6% +24,067원
2025-03 1,120,195원 +12.0% -75,461원
2025-04 1,160,208원 +16.0% +40,013원
2025-05 1,186,670원 +18.7% +26,462원
2025-06 1,189,080원 +18.9% +2,410원
2025-07 1,268,363원 +26.8% +79,283원 ← 최고점
2025-08 1,218,493원 +21.8% -49,870원
2025-09 1,231,581원 +23.2% +13,088원
2025-10 1,231,581원 +23.2% 0원 (신호 없음)
2025-11 1,298,762원 +29.9% +67,181원
2025-12 1,284,351원 +28.4% -14,411원
2026-01 1,301,857원 +30.2% +17,506원
2026-02 1,282,192원 +28.2% -19,665원
2026-03 1,155,268원 +15.5% -126,924원
-------------------------------------------------
최종 1,136,080원 +13.6% +136,080원
연평균 약 +6.8%다.
14. 포트폴리오 비교: 분산이 오히려 손해
BTC+SOL+XRP 각 100만원 투자 시 합산 성과를 비교했다.
월 BTC SOL XRP 합산 합산수익률
2024-01 1,000,000원 1,000,000원 1,000,000원 3,000,000원 +0.0%
2024-02 1,063,964원 1,047,662원 960,706원 3,072,332원 +2.4%
2024-03 1,136,514원 938,205원 990,942원 3,065,661원 +2.2%
2024-04 1,143,202원 1,124,322원 992,940원 3,260,464원 +8.7%
2024-05 1,058,965원 1,137,464원 977,497원 3,173,926원 +5.8%
2024-06 1,128,024원 1,121,382원 979,702원 3,229,108원 +7.6%
2024-07 1,148,415원 1,175,437원 947,759원 3,271,611원 +9.1%
2024-08 1,191,046원 1,131,037원 1,004,194원 3,326,277원 +10.9%
2024-09 1,171,237원 1,176,820원 988,082원 3,336,139원 +11.2%
2024-10 1,236,544원 1,154,981원 988,082원 3,379,607원 +12.7%
2024-11 1,448,286원 1,298,504원 988,082원 3,734,872원 +24.5%
2024-12 1,692,753원 1,447,129원 1,108,780원 4,248,662원 +41.6%
2025-01 1,623,901원 1,173,221원 1,171,589원 3,968,711원 +32.3%
2025-02 1,817,279원 1,438,181원 1,195,656원 4,451,116원 +48.4% ← 최고
2025-03 1,629,668원 1,288,996원 1,120,195원 4,038,859원 +34.6%
2025-04 1,691,646원 1,161,584원 1,160,208원 4,013,438원 +33.8%
2025-05 1,836,837원 1,107,820원 1,186,670원 4,131,327원 +37.7%
2025-06 1,903,380원 1,110,795원 1,189,080원 4,203,255원 +40.1%
2025-07 1,740,655원 1,042,371원 1,268,363원 4,051,389원 +35.0%
2025-08 1,859,762원 1,144,523원 1,218,493원 4,222,778원 +40.8%
2025-09 1,818,240원 1,343,120원 1,231,581원 4,392,941원 +46.4%
2025-10 1,874,098원 1,488,872원 1,231,581원 4,594,551원 +53.2% ← 최고
2025-11 1,848,146원 1,364,414원 1,298,762원 4,511,322원 +50.4%
2025-12 1,797,687원 1,422,888원 1,284,351원 4,504,926원 +50.2%
2026-01 1,628,453원 1,283,812원 1,301,857원 4,214,122원 +40.5%
2026-02 1,733,976원 1,347,201원 1,282,192원 4,363,369원 +45.4%
2026-03 1,564,180원 1,179,608원 1,155,268원 3,899,056원 +30.0%
최종 1,696,168원 1,210,002원 1,136,080원 4,042,250원 +34.7%
BTC 수익: +696,168원 (+69.6%)
SOL 수익: +210,002원 (+21.0%)
XRP 수익: +136,080원 (+13.6%)
합산 수익: +1,042,250원 (+34.7%)
15. 최종 결론: 단타 전략 미채택
숫자가 명확하게 말해준다.
| 전략 | 2년 수익 |
| BTC 300만원 전부 투자 ★ | +208만원 (+69.6%p × 3) |
| BTC+SOL+XRP 균등 분산 | +104만원 (+34.7%) |
BTC에 집중하는 게 2배 이상 수익이 났다.
XRP 단타는 연 6.8%다. 괜찮은 숫자지만 BTC 메인 전략 연 34.8%와 비교하면 자금을 분산할 이유가 없다. 오히려 BTC 비중이 줄어서 전체 수익이 희석된다.
첫째, 역추세 전략은 하락 추세에서 매우 취약하다. 볼린저밴드 하단 = 하락 중이라는 뜻이고, 계속 물린다.
둘째, 수수료가 생각보다 치명적이다. 거래 횟수가 많으면 수수료만으로 수익이 다 날아간다. 단타일수록 수수료 계산을 반드시 백테스트에 포함해야 한다.
셋째, 6개월 백테스트는 믿으면 안 된다. 해당 기간의 시장 국면에 맞는 전략이 우수해 보일 뿐이다. 최소 2년 이상의 데이터가 필요하다.
16. XRP 조건 보존: 재검토 시 참고
지금은 미채택이지만 시장 국면이 바뀌면 재검토할 수 있다. 조건은 보존한다.
| 항목 | 값 |
| 봉 | 15분봉, 매 0/15/30/45분 체크 |
| 진입 | 12h 고점 -3% 하락 + EMA5/20 골든크로스 + RSI>45 + 거래량 80%↑ |
| 익절 | +3% |
| 손절 | -1.5% |
| 트레일 | 최고점 -2% (수익 구간에서만) |
| 쿨타임 | 하루 최대 3회 익절 → 자정 리셋 |
| 백테스트 수익 | 2년 +13.6%, MDD 14.5% |
17. 현재 운용 전략: BTC 70% + SOL 30%
긴 탐색 끝에 원래로 돌아왔다.
BTC 70% + SOL 30%. 메인 전략만.
단순한 게 맞았다.
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🧐 한눈에 보는 "단타 전략 도전기" 요약
어려운 투자 용어를 일상적인 상황에 비유하여 핵심만 정리했습니다.
| 구분 | 쉬운 설명 (비유) | 결과 및 교훈 |
|---|---|---|
| 원래 전략 (메인) |
"확실한 파도"가 올 때만 타는 서핑. (거래 횟수는 적지만 큰 흐름을 따라감) |
최종 승리! 연 +34.8% 수익 |
| 단타 전략 (도전) |
파도가 없을 때 "작은 물결"이라도 타기. (자주 사고팔아서 푼돈을 모으려 함) |
수익 희석 오히려 전체 수익률 감소 |
| 역추세 매매 (실패 사례) |
"떨어지는 칼날 잡기" 많이 떨어졌으니 곧 오르겠지? 하고 매수. |
위험함! 지하실 밑에 층이 더 있음 |
| 추세 반전 매매 (개선 사례) |
"무릎에서 사기" 바닥 찍고 올라오는 걸 확인하고 따라가기. |
비교적 안전 XRP에서 유일하게 수익 |
💡 이번 테스트로 배운 "뼈아픈 교훈"
| 중요 포인트 | 쉽게 풀이한 이유 |
|---|---|
| 💸 수수료의 저주 | 게임을 할 때마다 판돈을 떼어간다면? 거래를 너무 자주 하면 수익보다 수수료가 더 커져서 결국 손해를 봅니다. |
| ⏳ 데이터는 길게 | 어쩌다 한 번 맞힌 건 운일 수 있습니다. 최소 2년치 기록으로 검증해야 진짜 실력인지 알 수 있습니다. |
| 🧘 단순함의 승리 | 이것저것 복잡하게 섞으면 오히려 계좌가 녹습니다. 가장 튼튼한 비트코인(대장주)에 집중하는 것이 최고의 정답이었습니다. |
요약 결론: "잔기술 부리지 말고, 대장주가 확실하게 오를 때만 투자하는 것이 돈을 가장 많이 벌어다 준다!"
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